Una de sus peculiaridades más destacadas es el traje que utiliza la hermandad. Al principio había traje de disciplina y de golilla. El primero desapareció al suprimir los actos de disciplina en el año 1777 y queda el segundo, conocido también como Felipecuarto, porque está inspirado en el que llevaba la nobleza de esa época y quizá el propio rey en ocasiones así como su hijo.
El rey Felipe IV estuvo en Ágreda tres veces: 10 de julio de 1643, 19 de abril y 5 de noviembre de 1646.
El traje tiene cuatro variantes: gala, gala simple, media gala y normal. Singular es el traje de gala por los diferentes componentes que lo forman, de color blanco y negro, resultando un conjunto muy vistoso. A lo largo del año los hermanos utilizan cada una de las variantes según los servicios que les toca realizar. El Viernes Santo es el único día en el que se pueden ver las cuatro. Unos 30 niños y niñas, los Alumbrantes, llevan también ese día un traje de gala inspirado en el de los hermanos.
Las hermanas utilizan igualmente dos trajes: el normal y el de gala, al igual que los componentes de la Banda de Cornetas y Tambores. La Cofradía tiene además una escuadra de 14 soldados romanos, con un capitán, un cabo y un paje, convenientemente uniformados.